Regulator Jepang tingkatkan pengawasan bank saat suku bunga asing naik

Jepang akan meningkatkan pengawasan pengendalian risiko bank-bank, karena kenaikan suku bunga di luar negeri menciptakan kerugian laten dalam kepemilikan obligasi asing mereka, yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak pengetatan moneter AS pada sistem keuangan negara itu.

Badan Jasa Keuangan (FSA) "akan mengadakan dialog dengan bank-bank tentang pengendalian risiko pasar" karena kenaikan suku bunga global telah menyebabkan kerugian yang belum direalisasi pada kepemilikan obligasi asing mereka, regulator mengatakan dalam pedoman kebijakan tahunan yang dirilis pada Rabu.

Mencari pengembalian yang lebih tinggi daripada yang tersedia secara lokal, bank-bank besar Jepang telah banyak berinvestasi dalam obligasi asing, terutama obligasi pemerintah AS. Tetapi ketika imbal hasil naik, saat mereka merespon terhadap pengetatan moneter oleh Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya, nilai obligasi turun.

Baca juga: BOJ setujui perlunya suku bunga rendah, kenaikan upah kunci prospek

Putaran kenaikan suku bunga asing yang agresif saat ini telah membuat bank-bank besar Jepang lengah.

Gabungan kerugian penilaian atas kepemilikan obligasi luar negeri di Mitsubishi UFJ Financial Group dan dua grup perbankan terkemuka lainnya mencapai 2,656 triliun yen (19,12 miliar dolar AS) pada akhir Juni, meningkat lebih dari 50 persen dari akhir Maret .

Bank sentral Jepang (BOJ) belum mengikuti siklus global kenaikan suku bunga, karena inflasi Jepang masih moderat dan ekonominya rapuh.

Regulator keuangan juga mengatakan akan mendorong pemberi pinjaman utama untuk meningkatkan manajemen risiko yang berkaitan dengan likuiditas mata uang asing, terutama karena pengadaan mata uang berbasis pasar bank Jepang rentan terhadap fluktuasi pasar yang tiba-tiba.

Baca juga: Pejabat BOJ abaikan perubahan kebijakan untuk melawan pelemahan yen

Regulator menambahkan bahwa pihaknya dan bank sentral akan melakukan stress test atau uji ketahanan pada eksposur risiko bank.

Pedoman kebijakan tahun ini menyebutkan perlunya mengatasi masalah potensial terkait dengan pembiayaan pembelian dengan leverage (penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan). Suku bunga ultra-rendah yang berkepanjangan di dalam negeri mendorong bank-bank besar untuk melampaui pinjaman tradisional untuk mencari hasil.

Marelli Holdings Co Jepang, pemasok suku cadang mobil yang dibeli KKR & Co dengan leverage tinggi, memasuki proses restrukturisasi yang dipimpin pengadilan pada Juni dengan utang lebih dari satu triliun yen. Itu telah menyebabkan kerugian besar pada sekitar dua lusin kreditur, termasuk Mizuho Financial Group.